MODELACAO DE SERIES TEMPORAIS FINANCEIRAS: VOL. 18
Autor:
Editora: ALMEDINA BRASIL
Categoria: ECONOMIA
Autor:
Editora: ALMEDINA BRASIL
Categoria: ECONOMIA
Este livro aborda a estimação e a previsão de séries temporais financeiras em tempo discreto. Em particular, são estudadas as regularidades empíricas habitualmente observadas em séries temporais financeiras e os modelos estatísticos que podem captar essas regularidades empíricas. Os modelos tratados incluem modelos de volatilidade univariados e multivariados, assim como vários outros modelos não lineares como por exemplo, o Threshold AR e o Markov-Switching. Os modelos são ilustrados com várias aplicações, como por exemplo, a eficiência de mercado, a seleção de portfolios e o valor em risco.
ISBN: 9789724048567
Acabamento: Capa comum
Edição: 1
Publicação: 2012
Número de Paginas: 0484